Ideas Automatizado Estrategia De Negociación

SAR parabólico y el MACD son a la vez muy eficaz en la formación de manchas y pivotes sin embargo, hay una diferencia. En algunos casos, se encuentra el SAR parabólico es más eficaz mientras que en otros es posible encontrar el MACD más útil. Es por ello que, con el fin de hacer el mejor de los dos, debe conocer las ventajas y desventajas de cada uno. SAR parabólico tiene altas sensibilidades La primera cosa que se nota cuando se compara un SAR parabólico a un indicador MACD es que el SAR Parabólico señala muchos más pivotes. Eso se debe a que el SAR Parabólico tiene, por defecto, una mayor sensibilidad a los cambios de menor importancia. Por supuesto, se puede reducir el nivel de sensibilidad, pero aún así, ofrece más señales de que el MACD. La ventaja de tal sensibilidad es que, a veces, el SAR Parabólico predice un pivote antes de que el MACD. Pero que la sensibilidad tiene un lado negativo. En las pequeñas fluctuaciones de la SAR parabólico en ocasiones puede producir falsos pivotes. Como se puede ver desde el punto A al punto B, la pareja ha tenido una tendencia hacia los lados y siendo el SAR Parabólico entregado un montón de señales, la mayoría son caídas. Sin embargo, el MACD durante el mismo período de tiempo fue mucho más eficaz. MACD es mejor en Momentum Una de las ventajas que el MACD tiene sobre Parabólico SAR es la medición de la cantidad de movimiento. Como puede verse en la tabla anterior, el indicador MACD, a través de los mínimos y los máximos de su histograma, ilustra cómo fuerte el impulso es cualquier dirección. Si el histograma cae fuertemente a la baja, el impulso es fuerte bajista, si se eleva marcadamente superior, el impulso es muy alcista, si el histograma es fluctuante cercano a 0, el impulso es débil. Si bien el SAR Parabólico hace un buen trabajo en la identificación de la dirección de cantidad de movimiento rápido, es mucho menos eficaz en la identificación de la fuerza de un par s impulso. Y por eso, cuando se trata de un impulso, el MACD es más eficaz que el SAR parabólico. Limitar / Stop Loss Otra forma en la que el MACD y el SAR parabólico se diferencian es en la forma en que influyen en la estrategia de límite de pérdida de parada y. SAR parabólico, siendo un indicador superior, se superpone sobre el precio en lugar de ser presentado a continuación. Los puntos de la SAR parabólico son la pérdida y de limitar los niveles de terminación natural para el corto plazo. Por otra parte, cuando se utiliza junto con los niveles de Fibonacci, también puede ser eficaz en la colocación de stop loss y órdenes de límite a largo plazo. MACD, sin embargo, al ser un indicador inferior, es decir, se presenta a continuación el gráfico superpuesto en lugar de, tiene una relación más compleja con la pérdida de la parada y los límites. El MACD puede ser eficaz como un indicador para una pérdida de parada cuando el impulso se desplaza a la otra dirección, lo que apunta a un pivote. Sin embargo, para el MACD para ser eficaz como un indicador de pérdida de la parada se necesita un abanico de Gann o un área en la que el impulso MACD convergieron más de una vez, lo que indica un fuerte apoyo, o la resistencia si la tendencia es bajista. En conclusión, tanto el SAR Parabólico y el MACD son herramientas fuertes para trabajar con pivotes, pero son diferentes en su eficacia. Uno de ellos es mejor en la identificación de los pivotes de forma rápida y en la colocación de límites y pérdida de la parada, el otro es mejor analizar la fuerza y ​​el impulso de entrada de temporización. Conocer las ventajas de cada uno se puede permitir que le permite optimizar el uso de los dos y, más importante aún, optimizar su rendimiento. Este es el primer evento financiera desde 2008 que pisemos el público en general. Incluso mis amigos de la universidad están hablando de la Brexit en Facebook. Mi sistema Dominari sólo opera durante la noche, Reino Unido, así que me sentí cómodo dejando mi sistema encendido durante la noche. Cuando desperté, sin embargo, Yo no siento lo mismo. ¿Vieron el gráfico GBPUSD Holy cow 1.300 pips en una hora. GBPUSD perdió más de 1.790 pips en un día de arriba a abajo en la Brexit. Esta es la primera vez que m hasta 6,69 desde que comenzó a operar la versión final del Dominari el 15 de abril Mi curva de las acciones a partir del 24 de junio de 2016. Dominari ISN t siento como los juegos de azar, que forma las lagunas pueden ir. Si hizo clic en el enlace original, se ha notado que la curva de la equidad está marchando hacia arriba. Eso supone que tiene que suceder. Pero como cualquier buen comerciante sistema, quería ver su funcionamiento en el mundo real antes de que subió el compromiso de capital. A principios de este mes, decidí negociar una segunda cuenta en FXCM, esta vez en USD. Eso trae mis cuentas totales a 8.500 y 5.100. Eso es alrededor de 14.600 en términos de dólares entre las dos cuentas. La cuenta FXCM inició operaciones en vivo el 6 de junio Antes de eso, me aseguré de probarlo en una cuenta demo FXCM de confirmar que mi wasn borde estoy feliz de informar que los resultados de FXCM están reflejando muy similares a los Pepperstone. Últimamente, me he estado preguntado bastante a menudo por qué Yo no escribir más para el comerciante del principiante. Bueno, buenas noticias Si usted es, de hecho, un operador novato entonces esta estrategia de negociación es hasta su callejón. Pero incluso si no eres un novato, todavía se puede encontrar este consejo útil. Esta estrategia bastante simple y directo doesn t implican medias móviles o incluso cualquier indicador. Sin embargo, es una estrategia para operaciones a largo plazo que podrían continuar durante semanas y posiblemente meses. Lo que un principiante comerciante tiene que algunos pueden pensar que las operaciones a largo plazo son el dominio de los expertos, pero esa suposición ISN t del todo exacta. De hecho, hay muchos elementos que hacen que las operaciones a largo plazo en una tarea muy gratificante y beneficiosa para los operadores principiantes. Las tendencias a largo plazo tienden a moverse más lento. Eso permite que el operador novato realmente se nota los pequeños matices en cuanto a cómo se desarrolla un comercio. Esto significa que pueden aprender de él, a diferencia de las operaciones rápidas del aligeramiento que son más antes de poder decir Benedict Cumberbatch. Los patrones son generalmente más clara y ya que todo se mueve más lentamente que es más fácil de digerir los resultados. Por ejemplo, un operador novato que hace 5.000 en sólo 10 minutos tiende a ser influenciados fácilmente. Podía ser fácilmente animó a asumir un riesgo mucho más a continuación, para caer después. Pero la fabricación de 5.000 más de 10 meses en un bajo apalancamiento, así que es fácil de digerir. Y que te enseña mucho sobre la negociación con paciencia y cuidado. Yo, personalmente, a pesar de una década de experiencia comercial, por lo general quieren operar en el largo plazo. Un patrón que se parece a una rampa Con el fin de comprender la esencia de esta estrategia de negociación permítanme decir que en un gráfico de este patrón se asemeja a una rampa de esquí. Ahora bien, si usted no está familiarizado con el esquí Permítanme desarrollar. Durante un salto de esquí, el esquiador ganará impulso a medida que se desliza por la rampa y salta. Y que s más o menos todo lo que hay que hacer. El patrón gráfico que nos centraremos en se verá exactamente igual que. Mientras que el par se mueve más baja que cobra fuerza para saltar más alto, al igual que una rampa. Si podemos ver que hay una rampa s sabemos que habrá un salto. Y eso es algo que un comerciante puede capitalizar. Entonces, ¿cómo podemos reconocer este camino Como ilustra la figura, simplemente tomamos cada pata de cada onda de venta y estirar una línea de una a la siguiente. Todas las líneas suman debe crear una forma que se asemeja a una rampa. En pocas palabras, el par se mueve de descenso a una línea recta. Como se puede suponer, todo el impulso de la declinación se convierte más tarde en un salto para el par. De hecho, algunos podrían considerar un salto a una subestimación. A menudo, después de un descenso prolongado y una línea recta, la onda ascendente es bastante largo. Vamos s Get Práctica Ahora que hemos establecido más o menos la forma de rampa para buscar cómo podríamos operar con este Lo que queremos es especialmente al banco sobre el par s subida que vendrá después de un deterioro tan prolongada. Con el fin de hacer que un operador debe: Establecer el patrón, reconocer cuando se acerca un descanso, e identificar el punto de entrada a la derecha. Ahora bien, puesto que ya hemos definido el estilo de fase A es completa. Fase B, sin embargo, no lo es. Con el fin de establecer que un descanso superior está llegando, la pareja tiene que cerrar por encima de la cima de la última ola. En nuestro caso sería 125. Aviso queremos un cierre definitivo por encima del pico no sólo coincide con el pico, sólo para cerrar inferior. Cuando el par cierra por encima del último pico que indica que los vendedores se están moviendo poco a poco. Así que re haciendo espacio para los compradores. Esa es una señal de que se acerca un descanso. Vamos s pasar a la parte más complicada de la estrategia, la Fase C. La razón por la fase C es el más complicado es porque es el menos intuitivo. Uno podría pensar que después se confirmó la Fase B, la acción inmediata sería la de entrar en una posición larga. Bueno, si ese era su primera inclinación que estarías equivocado Con el fin de sacar provecho de ese momento su stop loss debe ser muy baja. Tan bajo, de hecho, que podría incluso no ser vale la pena el esfuerzo. Esto es a causa de lo que sucede después de la pausa. Es verdad que el par cierra por encima del último pico (marcado en rojo). Como ya he dicho, eso significa que los vendedores se están alejando. Sin embargo, algunos vendedores están todavía allí y por lo que una corrección vendrían después. Cuando llega esta corrección que sería el momento de entrar en un comercio de largo. Por lo general, el punto ideal es un área que se ha utilizado tanto como un soporte y un punto de resistencia. Como podemos notar cuando el punto 100 estaba roto, la pareja se trasladó a tocar los mínimos. Eso es exactamente lo que quiere. Debido a que las posibilidades de que el par de tocar sus mínimos son ahora más bajos. Una vez que el par alcanza el punto 100, se puede montar una ola alcista que pueden llegar tan alto como 175 antes de que se invierte. Conclusión Por supuesto, como siempre digo, nada en la vida está garantizado. Ciertamente no hay una estrategia que ofrece un operador de un beneficio garantizado sin riesgo. Pero nótese cómo esta estrategia doesn t implican ninguna señal complicadas o indicadores avanzados. Todo lo que va a pasar va a pasar lentamente. Una gran manera para que el operador novato para empezar. Es absolutamente necesario revisar su sistema de comercio de re va a perder la mayor parte de los problemas de ver su curva de las acciones solo. Que casi me pasó hace unas semanas. Cuando observaba a mi cuenta, me di cuenta de que los resultados reales habían desempeño inferior drásticamente los resultados hipotéticos. Una revisión rápida me mostró que sólo tomó 271 operaciones por semana anterior, mientras que mi backtest esperaba encontrar 360. Sólo estaba negociando 75 de las configuraciones Lo que podría explicar las operaciones que faltan Encontrar la falla Una característica que escribí en la versión de MetaTrader del Dominari era una característica diferencial máximo. I m el pago de comisiones, por lo que la idea del escenario rara pero posible de pagar un diferencial de 10 pips para entrar en un comercio parecía intolerable. He añadido una característica diferencial máximo para evitar ser estafado. También me dejase t puse mucha atención en lo que sucede si la extensión es demasiado amplia. Mi instinto inicial era poner la EA en hibernación durante unos segundos. Sería entonces despertar y comprobar la propagación. Si la extensión se redujo lo suficiente, que enviaría una orden de mercado. Pero en mi prisa por comenzar a operar, se me olvidó requieren también que el precio de estar cerca de mi precio solicitado originales. Ese diseño habría permitido que el mercado vaya a la deriva hasta 10 pips y luego, si el diferencial se redujo, pagar de manera espectacular para conseguir en el comercio. El nuevo método para la limitación de la difusión pagada utiliza órdenes de límite si la propagación es demasiado amplia. La ventaja de este método es que resuelve dos problemas simultáneos. La primera es fácil de entender. Una orden de límite tiene un precio limitado. No es posible para la deriva precio descrito en el párrafo anterior que se produzca. I cualquiera consigue el precio que quiero o el mercado se mueve sin mi y echo de menos el comercio. curva de la equidad desde que hice los cambios de ejecución en marzo de 16. La segunda ventaja de utilizar las órdenes de límite de entrada es el hecho de que una orden de límite se basa en el servidor del corredor de s. El método de hibernación podría potencialmente perder una fracción de segundo en que el diferencial se reduce temporalmente a un precio aceptable. órdenes límite de captura todas las cotizaciones de precios, mejorando mi probabilidad teórica de un relleno. La realidad demostró la teoría después de una semana de la negociación. En lugar de tomar 75 de todas las señales posibles, yo s resultado del nuevo método de límite y mi disposición a pagar una difusión más amplia a entrar en un comercio. Más mejora la pregunta en la parte superior de la cabeza era, igual que un buen cuant. Inmediatamente decidí calcular la pregunta en vez de adivinar al azar. Escribí un guión en MetaTrader para buscar cada orden de límite en mi cuenta que fue cancelada. Entonces miré a lo que el rendimiento hipotético de esas operaciones habría sido si simplemente hubiera tenido que pagar la propagación exorbitantes. Resulta que yo debería estar dispuesto a pagar mucho más dinero para entrar en estos comercios. Ha habido 50 órdenes de límite cancelados dentro de la semana pasada, 44 de los cuales eran teóricamente rentable. El beneficio teórico promedio por operación fue de 1,28 en comparación con 0,33 para todas las operaciones ejecutadas. Eso es una gran diferencia en la rentabilidad 287 La otra sorpresa fue la exactitud ciento. 44 de 50 implica una precisión de 88, en comparación con 64 de precisión en las operaciones ejecutadas. 50 señales de ISN t mucho. ¿Me estoy demasiado excitado por las ganancias perdidas o es que las estadísticas básicas mala suerte da una respuesta con un alto grado de precisión. Si la precisión real es 64, entonces se puede esperar para ver 50 0,64 32 operaciones ganadoras en un muestreo aleatorio. Mi observado, la exactitud teórica de estas órdenes de límite fue de 44 órdenes de cada 50, que es 88 precisa. Resulta que yo debería estar dispuesto a pagar mucho más dinero para entrar en estos comercios. La desviación estándar de 64 exactitud en 50 órdenes es de 0,48, lo que podemos usar para calcular el error estándar. El error estándar en 50 órdenes es sqrt (50) 0,48 3,42 órdenes. Y, por último, el error estándar nos da suficiente información para calcular la puntuación z. La puntuación z son los valores esperados-observados valores / error estándar, que es (44-32) / 3,42 3.5. Un z-score de 3,5 tiene una probabilidad de 0.000233 producido como consecuencia de la casualidad, o aproximadamente 1 de cada 4.299 pruebas. Conclusión: Las estadísticas dicen con alta confianza de que mis órdenes no ejecutadas son sustancialmente más preciso que mis órdenes ejecutadas. Con las órdenes de ser a la vez más precisa y con un valor más alto por el comercio, he aumentado la extensión máxima que yo m dispuestos a pagar por el 53. Mientras que suena extrañamente precisa, el valor por el comercio podría ser sobreestimado considerablemente. Me estacioné bola de una conjetura que el pago de 40 en los costos del comercio para un comercio de alta calidad parece razonable. Ese número puede tener que ir más alto con el fin para mí para medir los detalles. Ideas para la exploración La extrapolación increíble desde el análisis de orden en vivo es que la propagación parece predecir mi probabilidad de éxito. aumento de los diferenciales me hacen más probabilidades de éxito y con una mejor relación riesgo-recompensa. Mi proyecto en los próximos días será la de iniciar el registro de mis diferenciales en tiempo de generación de señales para evaluar si la propagación predice la rentabilidad de mis señales. Por extraño que parezca, incluso podría ser un resultado paradójico donde estrechos diferenciales predicen mi fracaso. Más acerca de que cuando tenga suficientes datos para responder a la pregunta. comercio a corto plazo puede ser un proceso muy lucrativo. Sin embargo, sin un análisis adecuado, también puede ser un proceso que conduce a grandes pérdidas. La buena noticia es que hay varias herramientas que facilitan el análisis de un proceso simple. Hoy en día, tenemos a Corto Plazo Trading Indicador 1: MACD El MACD es también conocido como movimiento de convergencia divergencia promedio. Este es un indicador muy popular que se utiliza no sólo para mostrar o no una tendencia está en proceso, así como el impulso de la tendencia asociada con ningún tipo de seguridad. Este indicador está hecho de de que la EMA s o exponencial de las medias que cubren dos marcos de tiempo diferentes en movimiento, por lo general estos son los 12 y los 26 periodos marcos de tiempo. El MACD, que es el indicador real es la diferencia entre las dos medias móviles. Cuanto mayor sea el número, más fuerte es el impulso direccional del mismo oficio. Cuanto menor sea el MACD, el menor dinamismo de la tendencia tiene. Haga clic para aprender más acerca del uso del MACD de Corto Plazo Estrategias de negociación. El MACD utiliza un histograma de detectar oportunidades de compra y venta. Indicador de comercio a corto plazo 2: Volumen de operaciones de balance del volumen de balance On, también conocido como OBV es un indicador técnico que rastrea el flujo positivo y negativo de volumen en ningún tipo de seguridad y lo que el flujo de volumen tiene que ver con el movimiento de precios en que la seguridad . OBV es un número que muestra el volumen medio en una acción sumando o restando el valor de cada sesión de negociación s dependiendo del movimiento de los precios dentro de ese período de sesiones. En esencia, el volumen de operaciones es lo que causa el movimiento de precios. Alto volumen general indica que las ganancias están por delante, mientras que bajo volumen general indica que los descensos están llegando. Por lo tanto, los operadores de corto plazo miran el OBV sobre los títulos para ver si el número se va hacia arriba o hacia abajo. Esto les da una idea de qué esperar en el precio de la seguridad en un corto período de tiempo. Haga clic para obtener más información sobre el uso del indicador de volumen en Equilibrio. Indicador de comercio a corto plazo 3: Índice direccional medio Esencialmente, los operadores a corto plazo ganar dinero mediante el aprovechamiento de las tendencias fuertes en el valor de una acción. Así, el Índice Average o ADX es muy útil. El ADX es un indicador que se centra en el impulso de tendencia en lugar de los cambios de dirección. Cuando el ADX en un activo financiero es inferior a 20, significa que la tendencia actual es débil, si el activo es aún una tendencia en absoluto. Sin embargo, si el ADX está por encima de 40, significa que la tendencia actual tiene una fuerte capacidad direccional. Por lo tanto, los operadores de corto plazo tienden a buscar activos con una alta ADX como un alto ADX significa que el impulso probablemente mantendrá la tendencia va en la misma dirección, por lo que toma ventaja de la tendencia relativamente simple. Haga clic para obtener más información sobre cómo utilizar el indicador ADX en el comercio. Consideraciones finales Como un contratista, el éxito de cualquier operador a corto plazo tiene una caja de herramientas que va a pasar en el mercado que se mueve hacia adelante. Sin embargo, el uso de indicadores fuertes como las herramientas mencionadas anteriormente, le puede dar un nivel tan alto de precisión que se puede sentir como si usted tiene una bola de cristal. Entonces, ¿qué estás esperando Añadir estas herramientas a su repertorio, y empiece a operar a corto plazo con una mayor precisión. Lo dije aquí y aquí y aquí. El mayor problema con mi Dominari se negocia costos. Cosas aren t va a despegar realmente hasta que lo haga una de dos cosas. Reducir los costes de negociación Ganar más dinero en cada comercio que he estado trabajando en Dominari desde alrededor de septiembre u octubre del año pasado. Tras el trasiego mi cerebro durante meses, más o menos me dio de baja la idea de mejorar la rentabilidad del comercio. Que de repente cambió la semana pasada el viernes después del cierre del mercado. La mejor razón para comerciar mis propios sistemas es que viven la agonía de las fuerzas de bajo rendimiento creatividad. El sentimiento me recuerda mucho a Daymond John s la ingeniosos y creativos que están en mejores condiciones para llegar a la cima. Nadie quiere sentir la quiebra o bajo estrés extremo. Por mucho que odiamos a esos sentimientos, t seguro de cómo solucionarlo que faltan ingredientes. Si no estabas t para que el estrés, yo no habría tenido mi simple pero muy poderosa visión pasado viernes. Y por favor, don re en el grueso de diseñar un sistema, la fea verdad es que a veces se pierde en las malas hierbas. O utilizar otra metáfora botánica, sólo se ven los árboles en lugar de la selva. Mi idea clave era modificar ligeramente la estrategia de salida de usar órdenes de límite, mientras que antes sólo salía basado en el cierre de la barra. Me di cuenta de dos comportamientos repetidos que, finalmente, me golpearon en la cabeza lo suficiente para que el punto finalmente se hundió. El número de ocasiones en que mi comercial cerró en la ubicación óptima parecía ser superado de manera significativa por la cantidad de dinero que queda sobre la mesa. La idea clave para mí fue darse cuenta de dónde colocar de manera óptima ese orden límite. Y para aquellos de ustedes en mi boletín de noticias, pasa a estar estrechamente relacionadas a la ganancia Tome automático que yo he estado hablando durante toda la semana. backtest supuestos y los resultados de mi mantra de funcionamiento al hacer pruebas retrospectivas es reducir al mínimo el número de supuestos. Los diferenciales de los comerciantes al por menor han cambiado drásticamente desde 2008 hasta la actualidad. Recuerdo haber trabajado como corredor en FXCM cuando nuestro propagación típica en GBPCHF fue algo así como 8-9 pips. Ahora pongo habitualmente algo así como 2 pips. Que es imposible para modelar lo que pasó en el medio sin adivinar al azar. Me resulta mucho más convincente para analizar la señal en bruto, tanto en los datos históricos y recientes en el mercado, a continuación, interpretar si los costes de negociación es probable que sean favorables en la actualidad re exagerar el rendimiento histórico, pero el beneficio es que usted tiene una idea muy clara de si la idea central es un sistema capaz de predecir el mercado con riesgos razonables. El apalancamiento total empleada en la cartera es de 7: 1. Si tengo una cuenta de 50.000 negociación y tenía una posición en cada par de divisas en la cartera, entonces el valor nocional de los oficios sería igual a 350.000 (50k 7). Otro punto clave es que he usado un tamaño de la posición fija de 12.500 por el comercio. El volumen de la operación no aumenta o disminuye durante el backtest, lo que me permite aislar el impacto de la señal en bruto sin adición de la variable de la administración del dinero. Aquí están mis métricas comerciales con la versión 1 del Dominari. Haga clic en las imágenes para verlas en tamaño completo. La primera versión de Dominari tenía un factor de ganancia de 1.26. Después Aquí está el cambio con Dominari versión 2.0. Mi nueva versión de Dominari aumenta el factor de ganancia a 1,59 con una reducción significativamente menor. Mi mejor de los casos era de esperar que el factor de ganancia saltaría otros 10 puntos o por ahí, tal vez se extiende el factor de ganancia de 1.35 o menos. Que s increíblemente emocionante ver la ventaja sobre el umbral de rentabilidad de más del doble (que va desde un borde a un borde 0.26 0.59 ciento). Lo que yo estoy más entusiasmado es la asimetría en los rendimientos. La mayoría de los sistemas de reversión a la media buscan una ventaja, pero están abrumados por el impacto de la pérdida de los oficios. Ese fue el caso con la versión 1. Los mayores perdedores eran mayores que los grandes ganadores en la versión 1. Esta nueva versión de Dominari es la estrategia de reversión primera significa que yo s casi siempre lo contrario con las estrategias de reversión a la media. Dicho de otra manera, el perfil de riesgo de los resultados extremos mejoró significativamente con la versión 2. El impacto de los mayores ganadores es casi idéntica a las que más pierden con la versión 2. Y la métrica que la mayoría de los comerciantes se preocupan por la mayoría, reducción, se mejoró tremendamente . Versión 1 mostró una reducción de 5,72. La nueva versión es una fracción de que al 1,77. El rendimiento de la muestra es casi idéntica a la de la muestra en el rendimiento, a pesar de muy diferentes condiciones de mercado. Cuando entré mi prueba de la muestra en los datos recientes, que abarca desde 2013 hasta 2015, las características de rendimiento de la versión 2 son casi idénticos a la prueba dentro de la muestra. El factor de ganancia fue idéntica a 1,59, y la reducción máxima fue de 2,01 para el 2013-2015. La traducción de la teoría a los parámetros de rendimiento esperados Una vez más, por encima de esas métricas están en el mundo ideal de la perfecta ejecución y no hay costes de negociación. El rendimiento real tendrá rendimientos más bajos y más altos de disposición del crédito. La ventaja de tener datos sobre el comercio en vivo es que ahora puedo hacer algún tipo de estimación inteligente de mi grado de precisión previsto el comercio y el beneficio de los factores. ¿Qué tan extremas manifiestan los idealizados vuelve probable que sea el proceso que pasé para calcular el factor de ganancia esperada en el mundo real es un proceso de 5 pasos. Yo no he decidido compartir una hoja de cálculo donde se puede ver el proceso paso a paso de cómo la extrapolación de los datos de intercambio en vivo en el rendimiento esperado con la nueva estrategia. Haga clic aquí para ver la hoja de cálculo. Se espera que el factor de ganancia esperada para mi operación en vivo para estar entre 1.29 a de 1.39. El por ciento de precisión esperada para los oficios en vivo debe saltar 62,55 a 70,8. Dominari estará disponible para que al final del mes que mi objetivo es conseguir que los comerciantes algunos éxitos rápidos ahora que me siento que tengo todo lo marcado en. A partir de entonces, podemos empezar a crecer juntos y construir nuestra biblioteca de estrategia con más comercio de sistemas filosofías diferentes. Los comerciantes que obtendrán primera grieta en el acceso de Aprendizaje total son aquellos están suscritos al boletín de noticias libre. Si no estás registrado, asegúrese de llenar en su dirección de correo electrónico en el cuadro de color naranja en la parte superior derecha de esta página. rendimiento Dominari s. ¿Las señales van mal, de repente, o se trata de una reducción normal es Dominari perder debido a los costes de negociación que decidí comenzar a analizar mi cuenta FXCM. Parte de los nervios fueron expulsados ​​por el hecho de que tomó 2 semanas para configurar la cuenta. El proceso de cumplimiento tomó mucho más tiempo de lo normal porque soy un ex empleado. Dos semanas más tarde, encendí la cuenta justo a tiempo para a) de menos el mayor crecimiento de la equidad y b) para atrapar la mayor reducción. Me sentía más hostil al rendimiento de la cuenta FXCM, porque yo no he mejores usos dieron por el dinero que tirar a la basura en los mercados tanto, la pregunta real es: ¿Estoy perdiendo, ya que es sólo una mala racha o porque FXCM está comiendo mi almuerzo Esta imagen es una curva de la equidad backtested durante el mismo período de mi actuación en directo. E s comenzó hasta la tarde. Como se puede ver, una vez más echaba de menos otro parche de rendimiento fuerte. El resto muestra una especie de cuento de hadas. El backtest muestra un retorno de 19.13 durante ese período, mientras que mi actuación en directo es 10. ¿Cuánto de esto se debe a las comisiones, difusión, vuelco y deslizamiento El backtest muestra una ganancia de 956.65, sin costes comerciales. Mis resultados reales, que 1) muestran un beneficio en el backtest, pero 2) en realidad están mostrando una pérdida en la vida real, se pueden utilizar para estimar un piso para mis costes de negociación. La fórmula para que sea (comisiones de pérdidas y ganancias y Total de vuelco) / Cantidad de operaciones, que actualmente es de 1,58 en los costos por operación. Las comisiones y los vuelcos son fáciles de separar a cabo utilizando ya sea myfxbook o el informe de la cuenta FXCM. El total gastado hasta ahora en las comisiones es - 239.80 y - 3.05 por vuelco. La parte más difícil es separar la propagación de pago. Yo voy a usar la siguiente tabla para estimar. Tomé una muestra aleatoria de 30 operaciones de las 501 operaciones realizadas en el momento de mi análisis. El deslizamiento de la media (la columna de la derecha) es un impresionante -0.044. impresionante ejecución Me s. La estimación de la propagación de pago es mucho más difícil. E s efecto el valor de la media ganador. Bajo este supuesto, el ganador promedio es de 3.48 por transacción. Pero si uso compuesto tamaño de la posición, la reducción se come la mayor parte de las ganancias. Que cae el valor promedio del comercio hasta 1,70. Convertí la difusión pagada de pips en porcentajes. Usando EURUSD como ejemplo, un diferencial de 1 pip se resuelve a 0,0001 / 1,12727 0,000089. La razón para hacer esto es por lo que yo puedo comparar la propagación de EURUSD a algo con un margen mucho más amplio como la cotización AUDNZD. La difusión es más ancha en la cotización AUDNZD, pero el valor de un pip ISN NZD t lo mismo que un pip USD. Los porcentajes permitir una comparación de manzanas con manzanas. El diferencial medio pagado en mi muestra era 0,00026157605, que es 0,026. Poner ese nuevo en términos relativos al saldo de mi cuenta, yo s - 550.20 de los diferenciales. Los costos totales se extienden, comisiones y vuelco: 550.20 239.80 793.05 3.05 Sobre una base por transacción, es decir 1,78 en costos por operación de mis estimaciones. El beneficio total en el backtest fue 956,65, pero se perdió alrededor de 550 de ellos porque el comercio dejase t comienza hasta las 17:00 horas del día 28 de enero. Eso deja el beneficio backtest algún lugar alrededor de 406,65. Eso hace que la nueva estimación de pérdidas y ganancias al 406.65- 793,05 a 386,40. La pérdida real es - 469, que siento es una discrepancia razonable basada en el hecho de que yo m estimación de la cantidad de beneficios fue aportada el 28 de enero en lugar de saber con certeza. La conclusión es que necesito para desactivar esta negociación en FXCM. Incluso si me uní a su programa de comerciante activo y se negocian en el nivel superior, sólo me ahorraría la mitad de las comisiones. La mayor parte de los costes de negociación se encuentran en la propagación y no comisiones. I ll que ir por mi cuenta Pepperstone para revisar los costes de negociación para mí y para los clientes. Me moví todos mis fondos de comercio en Dominari este mes. Yo he estado muy satisfechos con los resultados en directo. Mi cuenta vivo inicial comenzó a operar el 4 de enero con un saldo inicial de 1.000 a Pepperstone. Una vez vi que los oficios en vivo acertaron mis expectativas, me echaron rápidamente que saldo de la cuenta, hasta un total de 10.000. Y porque quiero probar el efecto de la selección corredor, tiré otros 5.000 en una cuenta FXCM. La cuenta Pepperstone contiene la mayor parte del dinero y ejecuta la versión MT4 de la estrategia. La versión FXCM utiliza vidente, que ha sido más de un dolor de conseguir funcionando sin problemas, a pesar de lo que puedo decir es que sigue siendo mi plataforma favorita para probar ideas. El costo no problema de la curva de las acciones de la Dominari sin negociación cuesta desde 2013-2015. Mi mayor preocupación por el lanzamiento de la estrategia fue directo costes de negociación. Algunos de atrás del sobre de matemáticas sugirió que todo estaría bien. las pruebas de demostración en vivo indicó que no estaría mal. Pero nunca se sabe hasta que empiece a operar en vivo. Hasta el mes de Enero, s lejos de ser tan malo como podría darse la frecuencia de negociación extrema. Dominari es una estrategia de alta frecuencia que tiene un promedio de 49 operaciones por día en 28 pares de divisas. Todo sucede tan rápido en la cuenta de que yo s vertiginosa viendo el patrimonio fluctuar hacia arriba y hacia abajo. Lo importante es que la tendencia se mueve desde la parte inferior izquierda a la superior derecha. QB Pro S que una gran estrategia y totalmente digno de su comercio. De hecho, tanto Dominari y QB Pro dependen críticamente de una de mis favoritas indicadores, la puntuación de SB. La razón por la que me metí en el comercio algorítmico es que me separa emocionalmente de la responsabilidad por el resultado. Si tengo un mes de perder, no es mucho que ver en eso. Cuando no es muy difícil saber si las pérdidas son mi culpa o simplemente mala suerte. QB Pro depende de la selección de la cartera manual. No es de extrañar, que en gran medida a favor de Dominari debido a que la selección de la cartera es estática. Puedo decir con la mano sobre el corazón que Dominari es un cuadro negro, estrategia totalmente algorítmica. Me colocando 16.000 de mi propio dinero, me siento un deber fiduciario para hacer lo mismo para mis clientes. Dominari es donde creo que la mejor oportunidad está. ¿Cómo se puede obtener Dominari planeo ofrecer Dominari como señales de operación a cualquier persona con una cuenta de MetaTrader en el próximo mes o así. Un montón de trabajo duro ha entrado en el desarrollo de la estrategia. Y mientras yo estoy seguro de por una suma de 16.000 de mi propio dinero, quiero estar aún más seguro antes de liberarlo Dominari a un público más amplio. ¿Qué opinas de los resultados hasta ahora Deje sus pensamientos en el área de comentarios a continuación. Día de comercio es un reto. No dejes que nadie te diga lo contrario. Las probabilidades están en su contra y los riesgos de pérdida aparentemente se esconde en cada vuelta. Eso es por lo que es importante entender algunas reglas básicas sobre el día de comercio. Las reglas están ahí para que pueda nadar de forma segura con los tiburones. El rango es clave para el día de comercio Uno de los errores más comunes con el día de comercio está fallando para identificar el rango diario. Digamos que usted está planeando tomar mucho en el EUR / USD. Sin embargo, la pareja ya se movió por encima de su rango diario promedio. ¿Cuál podría ser el resultado de su comercio podría ser condenado ya que el mercado tiende a gravitar en su gama media. Gracias. Un saludo, Edward. Gracias por adelantado.